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In der Welt des Handels gibt es eine hohe Nachfrage nach quantitativen Finanzanalysten, und viele bieten Anlegern einen Investmentansatz, der ein besseres Verständnis der Märkte im Hinblick auf Alpha-Generierung sowie Risikomanagement anstrebt. Ein typischer Arbeitstag kann auch darin bestehen, andere über die Bedeutung der quantitativen Analyse aufzuklären und zu erklären, warum sie, wenn sie effektiv eingesetzt wird, im Vergleich zu konventionellen Methoden so leistungsfähig sein kann.

Quantitative Fähigkeiten sind auch in Branchen außerhalb des Bank- und Finanzwesens nützlich. So können Quants auch Risikobewertungen für Versicherungsunternehmen vornehmen oder Preisbildungsmodelle entwickeln.

Aufgaben eines quantitativen Analysten

Die Aufgaben unterscheiden sich je nach Arbeitgeber (z. B. Hedge-Fonds oder Investmentbank), Produktschwerpunkt (z. B. Asset-Backed Securities oder Rohstoffe) und Grad der Fachkenntnis. Von einem Quant können folgende Aufgaben verlangt werden:

• Markttrends und Statistiken recherchieren und analysieren, um Modellierungsentscheidungen zu treffen
• Komplexe quantitative Modelle (z.B. Modelle für den Aktienhandel) und analytische Software/Tools entwickeln und implementieren
• Tägliche statistische Analysen (z.B. Risikoanalyse, Kreditpreis- und Ausfallrisikomodellierung) und Codierungsaufgaben (z.B., Mustererkennung oder maschinelles Lernen)
• Detaillierte Modellspezifikationen und Methoden der Datenerfassung
• Testen neuer Modelle, Produkte und Analyseprogramme
• Wartung und Modifizierung von Finanzmodellen während des Betriebs
• Anwendung oder Erfindung unabhängiger Tools zur Überprüfung von Ergebnissen
• Zusammenarbeit mit Teams von Mathematikern, Computeringenieuren und Physikern zusammen, um optimale Strategien zu entwickeln
• Beratung von Mitarbeitern der Finanzindustrie zu Handelsstrategien, Marktdynamik, Leistung von Handelssystemen usw.
• Erstellung von Anforderungsdokumenten für Softwareentwickler
• Präsentation und Interpretation von Datenergebnissen für die Geschäftsleitung und Kunden

Es gibt Quants, die Experten auf einem bestimmten Gebiet sind – statistische Arbitrage, Preisgestaltung von Derivaten, quantitatives Anlagemanagement, algorithmischer Handel oder elektronisches Market-Making – und Quants, die ihre spezifischen Stärken ausspielen.

Ein schüchterner und zurückhaltender „Back-Office“-Quant, z. B. ein quantitativer Modellierer/Forscher, kann sich beispielsweise intensiv mit der Erforschung und Validierung statistischer Modelle oder der Entwicklung neuer Finanzstrategien beschäftigen. Ein hochmotivierter „Front-Office“-Quant, z. B. ein quantitativer Händler, könnte mit Händlern zusammenarbeiten, Börsenalgorithmen entwerfen und Kollegen mit computergestützten Preisfindungs- und Handelsinstrumenten versorgen.

Wichtige Eigenschaften, die Quants mitbringen sollten, sind die Fähigkeit, selbständig zu denken und die Neigung, immer Fragen zu stellen. Sie erkunden Wege, die nur wenige in Betracht gezogen haben, und scheuen sich nicht, mit den konventionellen Modellen zu brechen, die die Mehrheit der Quants verwendet und favorisiert.

-Micah Spruill, Mitbegründerin und quantitative Analystin bei Aurora Investment Advisors

Schritte, um ein quantitativer Analyst zu werden

Wenn Sie daran interessiert sind, ein quantitativer Analyst im Finanzbereich zu werden, gibt es einige Schritte, die Sie beachten sollten. Sie sollten auch Ihren eigenen Bildungshintergrund berücksichtigen. Quants arbeiten in der Regel im Finanzbereich und verfügen über gute Kenntnisse in Mathematik und statistischer Analyse. Hier sind die Schritte, die Sie unternehmen können, um ein quantitativer Analytiker zu werden:

1. Erwerben Sie einen Bachelor-Abschluss in einem finanzbezogenen Bereich
2. Erlernen Sie wichtige analytische, Statistik und Mathematik
3. Erwerben Sie Ihre erste Einstiegsposition als quantitativer Analyst
4. Konzipieren Sie eine Zertifizierung
5. Erwerben Sie einen Master-Abschluss in mathematischer Finanzwissenschaft

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Quantitative Analysten Qualifikationen und Fähigkeiten

Welchen Abschluss brauche ich?

Ein Master in einem zielgerichteten Programm wie Quantitative Finance, Mathematical/Computational Finance, Operations Research oder Financial Engineering kann ein nützlicher Abschluss sein, wenn man eine Karriere als quantitativer Analyst anstrebt. Oder er könnte in einem verwandten quantitativen Fachgebiet wie Physik, Statistik oder Mathematik erworben werden, das anspruchsvolle Kurse in mathematischer Modellierung und quantitativen Techniken bietet. Wenn Sie nicht über herausragende mathematische und rechnerische Fähigkeiten und praktische Erfahrung in der Finanzanalyse verfügen, ist ein MBA wahrscheinlich nicht das Richtige für Sie.

Ein Doktortitel kann je nach Position und Arbeitgeber ebenfalls nützlich sein. Bewerber mit einem Doktortitel haben wahrscheinlich bewiesen, dass sie in der Lage sind, selbstständig an komplexen Forschungsprojekten zu arbeiten – ein wertvoller Vorteil für große Hedgefonds, die in ehrgeizige Projekte investieren.

Welche Fähigkeiten werde ich brauchen?

Technische Fähigkeiten

• Objektorientierte Programmierung
• Big-Data-Modellierung
• Datenbankmanagement
• C++ (wird für Hochfrequenzhandelsanwendungen verwendet)
• Python, SQL, MATLAB, SAS, S-PLUS oder R (für statistische Analysen)
• Monte Carlo Techniken
• Maschinelles Lernen
• Data Mining
• C#/Java, .NET oder VBA, Excel
• Mathematische Kenntnisse
• Calculus (einschließlich Differential, Integralrechnung und Stochastik)
• Lineare Algebra und Differentialgleichungen
• Numerische lineare Algebra
• Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
• Spieltheorie
• Finanzwissen
• Portfoliotheorie
• Aktien- und Zinsderivate, einschließlich Exoten
• Systematische und diskretionäre Handelspraktiken
• Kreditrisikoprodukte
• Finanzmodellierung

Geschäftskompetenzen

• Analytische Problemlösung: Anwendung von Logik und mathematischen/programmtechnischen Werkzeugen, um abstrakte Finanzprobleme zu lösen
• Belastbarkeit: Treffen wichtiger Finanzentscheidungen in Stresssituationen
• Unabhängige Forschung: Ohne Aufsicht an potenziell unüberwindbaren Herausforderungen arbeiten; Geduld und Hartnäckigkeit aufbringen, um Aufgaben zu erledigen
• Konzentrationsfähigkeit: Lange Arbeitszeiten mit Computercode und Daten ertragen
• Kommunikation: Analysten müssen in der Lage sein, ihre Ideen mit der Unternehmensleitung und einzelnen Mitarbeitern effektiv zu kommunizieren, damit andere ihre Arbeit für das Tagesgeschäft nutzen können

Was ist mit Zertifizierungen?

Es gibt nicht viele Zertifizierungen, die sich ausdrücklich an Quants richten. Bevor Sie also in den Titel Chartered Financial Analyst oder das Certificate in Quantitative Finance investieren, fragen Sie Ihre Professoren und professionellen Mentoren, ob die Zertifizierung einen messbaren Nutzen für Ihre Karriere hat.

Chartered Financial Analyst (CFA)

Diese Zertifizierung wird vom CFA Institute angeboten und richtet sich an Anlageexperten. Um CFA-Charterholder zu werden, müssen die Kandidaten ein unabhängiges Studienprogramm absolvieren und drei Prüfungen ablegen. Jede Prüfung erfordert eine etwa sechsmonatige Vorbereitung. Darüber hinaus müssen Charterholder vier Jahre qualifizierte Berufserfahrung im Bereich der Anlageentscheidungen nachweisen.

Lohnt sich der CFA? Die Entscheidung steht noch aus. Einige Quants, wie z.B. Finanzingenieure ohne Doktortitel, die ihre Qualifikationen verbessern wollen, entscheiden sich vielleicht für den CFA, um sich einen Vorteil gegenüber ihren Kollegen zu verschaffen. In den Stellenanforderungen für quantitative Analysten wird er jedoch nicht oft erwähnt.

Certificate in Quantitative Finance (CQF)

Der CQF ist eher ein Ausbildungskurs als eine Zertifizierung. Dieses berufsbegleitende Online-Programm für Finanztechnik richtet sich an Personen, die sich für die reale Welt der quantitativen Finanzen interessieren. Dazu gehören Derivate, quantitativer Handel, Versicherungen, Modellvalidierung oder Risikomanagement. Kurse, Workshops und die Abschlussprüfung können als ein sechsmonatiges Programm absolviert oder in zwei dreimonatige Stufen aufgeteilt werden.

Quantitative Analysten – ähnliche Berufe

Ob sie nun energische quantitative Analysten im Front-Office sind oder im Stillen im Back-Office arbeiten, Quants verbringen einen Großteil ihrer Zeit mit dem Blick auf Bildschirme. Wenn Sie von der Finanzwelt fasziniert sind und ein breiteres Aufgabenspektrum anstreben, haben Sie folgende Alternativen:

• Assistent
• Business Analyst
• Finanzanalyst
• Finanzingenieur
• Investment Banking Analyst
• Quantitative Developer
• Quantitativer Händler

Sie haben auch die Möglichkeit, sich als reiner Mathematiker in den akademischen Bereich oder in die Forschung zurückzuziehen oder Ihre Programmierkenntnisse aufzufrischen, um sich mit technischen Aufgaben zu befassen. Zu den Möglichkeiten für Quants auf höherer Ebene gehören:

• Portfoliomanager
• Hedge Fund Manager