¿Qué es un «quant»? Los analistas cuantitativos, o analistas cuantitativos financieros, desarrollan e implementan complejos modelos matemáticos que las empresas financieras utilizan para tomar decisiones sobre la gestión del riesgo, las inversiones y la fijación de precios. En parte especulador, en parte lógico despiadado, un quant tiene como objetivo reducir el riesgo y/o generar beneficios.
- ¿Qué hace un analista cuantitativo?
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- Responsabilidades del analista cuantitativo
- Pasos para convertirse en un analista cuantitativo
- Calificación y habilidades del analista cuantitativo
- ¿Qué tipo de título necesitaré?
- ¿Qué tipo de habilidades necesitaré?
- Habilidades técnicas
- Habilidades empresariales
- ¿Qué pasa con las certificaciones?
- Analista Financiero Colegiado (CFA)
- Certificado en Finanzas Cuantitativas (CQF)
- Carreras similares a la de analista cuantitativo
¿Qué hace un analista cuantitativo?
No existe una descripción estándar del trabajo del analista cuantitativo, y su día a día puede variar dependiendo de dónde trabaje. En general, los analistas cuantitativos aplican métodos científicos a las finanzas y descubren nuevas formas de ver y analizar este tipo de datos.
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En el mundo del comercio, hay una gran demanda de analistas financieros cuantitativos, y muchos ofrecen a los inversores un enfoque de inversión que busca una mejor comprensión de los mercados en términos de generación de alfa, así como la gestión de riesgos. Un día típico también puede incluir la educación de otros sobre la importancia del análisis cuantitativo y por qué, si se utiliza con eficacia, puede ser tan poderoso en comparación con los métodos más convencionales.
Las habilidades cuantitativas son útiles en las industrias fuera de la banca y las finanzas también. También se pueden encontrar quants desarrollando evaluaciones de riesgo para compañías de seguros o desarrollando modelos de fijación de precios.
Responsabilidades del analista cuantitativo
Las responsabilidades variarán según el empleador (por ejemplo, fondo de cobertura frente a banco de inversión), el enfoque del producto (por ejemplo, valores respaldados por activos frente a materias primas) y el nivel de experiencia. Un quant puede ser requerido para:
- Investigar y analizar las tendencias y estadísticas del mercado para tomar decisiones de modelado
- Desarrollar e implementar modelos cuantitativos complejos (por ejemplo, modelos para la negociación de acciones) y software/herramientas analíticas
- Realizar análisis estadísticos diarios (por ejemplo, análisis de riesgos, fijación de precios de préstamos y modelado de riesgo de impago) y tareas de codificación (por ejemplo, reconocimiento de patrones o aprendizaje automático)
- Detallar las especificaciones del modelo y los métodos de recopilación de datos
- Probar nuevos modelos, productos y programas de análisis
- Mantener y modificar los modelos financieros mientras se utilizan
- Aplicar o inventar herramientas independientes para verificar los resultados
- Colaborar con equipos de matemáticos ingenieros informáticos y físicos para desarrollar estrategias óptimas
- Consultar con personal de la industria financiera sobre estrategias de negociación, dinámica del mercado, rendimiento de los sistemas de negociación, etc.
- Generar documentación de requisitos para los desarrolladores de software
- Presentar e interpretar los resultados de los datos a la alta dirección y a los clientes
Hay quants que son expertos en un área específica -arbitraje estadístico, fijación de precios de derivados, gestión cuantitativa de inversiones, negociación algorítmica o creación de mercados electrónicos- y quants que juegan con puntos fuertes específicos.
Por ejemplo, un quant tímido y retraído de «back office», como un modelador/investigador cuantitativo, puede estar profundamente involucrado en la investigación y validación de modelos estadísticos o en la generación de nuevas estrategias financieras. Un quant de «front office» de alto octanaje, como un trader cuantitativo, podría trabajar mano a mano con los traders, diseñando algoritmos bursátiles y suministrando a sus colegas herramientas informáticas de fijación de precios y negociación.
Las cualidades importantes que deben tener los quants son la capacidad de pensar por sí mismos y la inclinación a hacer siempre preguntas. Exploran caminos que pocos han considerado y no tienen miedo de romper con los modelos convencionales que la mayoría de los quants utilizan y favorecen.
-Micah Spruill, cofundadora y analista cuantitativa de Aurora Investment Advisors
Pasos para convertirse en un analista cuantitativo
Si está interesado en convertirse en un analista cuantitativo en el ámbito financiero, hay algunos pasos que debe tener en cuenta. También es posible que desee considerar su propia formación académica. Los quants suelen trabajar en el campo de las finanzas y tienen grandes conocimientos de matemáticas y análisis estadístico. Estos son los pasos que puedes seguir para convertirte en un analista cuantitativo:
- Obtener una licenciatura en un campo relacionado con las finanzas
- Aprender análisis importantes, estadísticas y matemáticas
- Obtén tu primer puesto de analista cuantitativo de nivel inicial
- Considera la posibilidad de obtener una certificación
- Obtén un máster en finanzas matemáticas
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Calificación y habilidades del analista cuantitativo
¿Qué tipo de título necesitaré?
Un máster en un programa específico como finanzas cuantitativas, finanzas matemáticas/computacionales, investigación de operaciones o ingeniería financiera puede ser un título útil cuando se persigue una carrera como analista cuantitativo. También puede ser en un campo cuantitativo relacionado, como la física, la estadística o las matemáticas, que ofrezca cursos de alto nivel en modelización matemática y técnicas cuantitativas. A no ser que tenga unas habilidades matemáticas y computacionales excepcionales y experiencia en el mundo real en el análisis financiero, un MBA probablemente no será suficiente.
Un doctorado también puede ser útil dependiendo del puesto y del empleador. Es probable que los candidatos con un doctorado hayan demostrado que tienen la capacidad de trabajar de forma independiente en proyectos de investigación complejos, un activo valioso para los grandes fondos de cobertura que invierten en proyectos ambiciosos.
¿Qué tipo de habilidades necesitaré?
Habilidades técnicas
- Programación orientada a objetos
- Modelado de big data
- Gestión de bases de datos
- C++ (utilizado para aplicaciones de trading de alta frecuencia)
- Python, SQL, MATLAB, SAS, S-PLUS o R (utilizados para el análisis estadístico)
- Técnicas de Monte Carlo
- Aprendizaje automático
- Minería de datos
- C#/Java, .NET o VBA, Excel
- Habilidades matemáticas
- Cálculo (incluyendo diferencial, integral y estocástico)
- Álgebra lineal y ecuaciones diferenciales
- Álgebra lineal numérica
- Probabilidad y estadística
- Teoría de juegos
- Habilidades financieras
- Teoría de carteras
- Derivados de acciones y tipos de interés, incluidos los exóticos
- Prácticas de negociación sistemática y discrecional
- Productos de riesgo crediticio
- Modelación financiera
Habilidades empresariales
- Resolución analítica de problemas: Emplear la lógica y las herramientas matemáticas/de programación para abordar problemas financieros abstractos
- Capacidad para trabajar bajo presión: Tomar decisiones financieras clave en situaciones de gran tensión
- Investigación independiente: Trabajar sin supervisión en retos potencialmente insuperables; emplear paciencia y persistencia tenaz para completar las tareas
- Concentración: Tolerar largas horas de trabajo con código informático y datos
- Comunicación: Los analistas deben ser capaces de comunicar sus ideas a la dirección de la empresa y a los colaboradores individuales de forma eficaz para que los demás puedan utilizar su trabajo en el día a día
¿Qué pasa con las certificaciones?
No hay muchas certificaciones dirigidas explícitamente a los cuantos. Así que antes de invertir en la designación de Analista Financiero Colegiado o el Certificado en Finanzas Cuantitativas, pregunte a sus profesores y mentores profesionales si la certificación tendrá un beneficio medible para su carrera.
Analista Financiero Colegiado (CFA)
Ofrecida por el Instituto CFA, esta credencial está orientada a los profesionales de la inversión. Para obtener el título de CFA, los candidatos deben completar un programa de estudio independiente y aprobar tres exámenes. Cada examen requiere aproximadamente seis meses de preparación. Además, los titulares de la credencial deben demostrar que tienen cuatro años de experiencia laboral profesional cualificada en la toma de decisiones de inversión.
¿Vale la pena el CFA? El jurado aún no ha decidido. Algunos «quants», como los ingenieros financieros que no tienen un doctorado y quieren mejorar sus cualificaciones, pueden optar por obtener el CFA para tener una ventaja sobre sus compañeros. Pero no se menciona a menudo en los requisitos de trabajo para los analistas cuantitativos.
Certificado en Finanzas Cuantitativas (CQF)
El CQF es más un curso de formación que una certificación. Este programa de ingeniería financiera a tiempo parcial y en línea está dirigido a personas interesadas en las finanzas cuantitativas del mundo real. Esto incluye derivados, comercio cuantitativo, seguros, validación de modelos o gestión de riesgos. Los cursos, talleres y el examen final pueden completarse como un programa de seis meses o dividirse en dos niveles de tres meses.
Carreras similares a la de analista cuantitativo
Ya sean enérgicos analistas cuantitativos de front office o trabajen tranquilamente en el back office, los quants pasan gran parte de su tiempo mirando pantallas. Si te fascina el mundo de las finanzas y quieres un conjunto más amplio de tareas laborales, tus alternativas son:
- Actuario
- Analista de negocios
- Analista financiero
- Ingeniero financiero
- Analista de banca de inversión
- Desarrollador cuantitativo
- Operador cuantitativo
También tienes la opción de retirarte al mundo académico o a la investigación como matemático puro o pulir tus habilidades de programación para investigar roles de ingeniería. Las oportunidades para los quants de nivel superior incluyen:
- Gestor de carteras
- Gestor de fondos de cobertura