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商取引の世界では、金融定量アナリストへの需要が高く、多くはアルファ生成と同様にリスク管理の面で市場をよりよく理解しようと投資家に投資手法を提供しています。 また、定量分析の重要性や、効果的に使用すれば、従来の方法と比較して非常に強力になる理由について、他の人を教育することもあります。

定量的なスキルは、銀行や金融以外の業界でも役に立ちます。

Quantitative Analyst Responsibilities

職務内容は雇用主 (例: ヘッジファンドと投資銀行)、対象商品 (例: 資産担保証券と商品)、専門知識のレベルに応じて異なります。 クオンツは以下のことを要求されるかもしれません。

• 市場動向や統計を調査・分析し、モデリングの意思決定を行う
• 複雑な定量モデル（例：株式取引用モデル）および分析ソフトウェア／ツールを開発・実装
• 日々の統計分析（例：リスク分析、ローン価格、デフォルトリスクモデル）およびコーディング作業（例：…）を実行する。
• モデルの仕様およびデータ収集方法の詳細
• 新しいモデル、製品、分析プログラムのテスト
• 使用中の金融モデルの維持および修正
• 結果を検証するために独自のツールを適用または考案
• 数学者のチームと協力すること。 最適な戦略を開発するために、コンピュータエンジニアや物理学者と協働する
• 取引戦略、市場力学、取引システムのパフォーマンスなどについて、金融業界関係者と協働する。
• ソフトウェア開発者のための要件文書を作成する
• 上級管理者や顧客にデータ結果を提示し解釈する

統計的裁定取引、デリバティブ価格、定量投資管理、アルゴリズム取引、電子市場形成など特定の分野のエキスパートであるクォンツと特定の強みで活躍するクォンツが存在する。

たとえば、定量的モデラー/研究者など、内気で控えめな「バックオフィス」クオンツは、統計モデルの研究と検証、または新しい金融戦略の生成に深く関与することがあります。 定量的トレーダーなどのハイオク的な「フロントオフィス」クオンツは、トレーダーと1対1で仕事をし、株式市場のアルゴリズムを設計し、コンピュータベースの価格設定と取引ツールを同僚に提供することができます。 また、ほとんどの人が考えたことのないような道を模索し、大多数のコンサルタントが使用し、支持している従来のモデルから脱却することを恐れていません。

-Micah Spruill, co-founder and quantitative analyst at Aurora Investment Advisors

Steps To Become a Quantitative Analyst

金融分野で定量アナリストになることに関心があるなら、いくつかの手順を検討する必要があります。 また、ご自身の学歴についても検討されるとよいでしょう。 クオンツは通常、金融業界で働いており、数学と統計分析に強いスキルを持っています。 ここでは、クオンツアナリストになるためのステップを紹介します。

1. 金融関連分野で学士号を取得する
2. 重要な分析学を学ぶ。 統計学と数学のスキル
3. 最初のエントリーレベルのクオンツアナリストのポジションを得る
4. 資格を検討する
5. 数学金融の修士号を得る
   

   Columbia Engineering FinTech Boot Campを通じて人気のツールや手法などフィンテックの基本的なことを学習することができます。

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   クオンツアナリストの資格とスキル

   どんな学位が必要か

   クオンツ金融、数学/計算機金融、オペレーションリサーチまたは金融工学などの対象プログラムの修士号は、クオンツアナリストとしてのキャリアを目指す際に役立つ学位となる可能性があります。 また、物理学、統計学、数学などの関連する定量的な分野で、数学的なモデリングや定量的な技術の高レベルのコースワークを提供することができます。 また、役職や雇用主によっては、博士号が役立つ場合もあります。 これは、野心的なプロジェクトに投資する大規模なヘッジファンドにとって貴重な資産です。

   どのようなスキルが必要ですか？

   テクニカルスキル

   • オブジェクト指向プログラミング
   • ビッグデータモデリング
   • データベース管理
   • C++（高周波数取引アプリケーションに使用）
   • Python.NET
6. オブジェクト指向プログラミング

C++（高速取引アプリケーションに使用。 SQL、MATLAB、SAS、S-PLUSまたはR（統計解析に使用）

7. Monte Carlo techniques
8. Machine learning
9. Data mining
10. C#/Java, ..NETまたはVBA、Excel
11. 数学的スキル
12. 微分積分学（微分、積分を含む。 線形代数と微分方程式
13. 数値線形代数
14. 確率と統計
15. ゲーム理論
16. 金融スキル
17. ポートフォリオ理論
18. 株式と金利のデリバティブ（騰落率）。 エキゾチックを含む
19. システムトレードおよび裁量トレードの実践
20. クレジットリスク商品
21. 金融モデリング

ビジネススキル

• 分析的問題解決能力。 抽象的な金融問題に取り組むために論理と数学/プログラミングツールを用いること
• プレッシャー下で働く能力：高ストレスの状況下で重要な金融上の決定を下すこと
• 自主的な研究。 克服できない可能性のある課題に監督なしで取り組み、忍耐と執念でタスクを完了させる
• Concentration:
• コミュニケーション：コンピュータコードやデータを使って長時間作業することに耐えられること。
• コミュニケーション: アナリストは、自分の考えを会社の経営陣や個々の貢献者に効果的に伝え、他の人が日々の業務に彼らの仕事を利用できるようにする必要がある

資格についてはどうでしょうか。 そのため、Chartered Financial Analystの指定やCertificate in Quantitative Financeに投資する前に、教授やプロのメンターに、認定があなたのキャリアに測定可能な利益をもたらすかどうかを尋ねてみてください。 CFA チャーターホルダーとなるには、受験者は独自の学習プログラムを完了し、3 つの試験に合格する必要があります。 各試験には約半年間の準備期間が必要です。 また、チャーターホルダーは、投資の意思決定において、4年間の資格と専門的な実務経験があることを証明しなければなりません。

CFAは価値があるのか？ 審査はまだ終わっていない。 博士号を持たない金融エンジニアのように、資格を高めたいと考えるクオンツの中には、同業者に対して優位に立つためにCFAを目指すことを選択する人もいるかもしれません。 しかし、クオンツアナリストの求人条件にはあまり記載されていません。

Certificate in Quantitative Finance (CQF)

CQFは資格というよりもトレーニングコースに近いものです。 このパートタイム、オンライン金融工学のプログラムは、実世界の定量的な金融に興味を持っている個人を対象としています。 CQFは、金融工学の専門家であり、CQFは、金融工学の専門家であり、CQFは、金融工学の専門家です。 コース、ワークショップ、最終試験は、6ヶ月の1つのプログラムとして、または3ヶ月の2つのレベルに分けて完了することができます。

Quantitative Analyst Similar Careers

精力的なフロントオフィスの定量アナリストであれ、バックオフィスで黙々と仕事をこなす定量アナリストであれ、多くの時間を画面を見て過ごすことになります。 金融の世界に魅了され、より幅広い仕事を希望するのであれば、以下のような選択肢があります。

• Actuary
• Business Analyst
• Financial Analyst
• Financial Engineer
• Investment Banking Analyst
• Quantitative Developer

などです。

• Quantitative Trader

また、純粋な数学者として学界や研究に身を置くか、プログラミングのスキルを高めてエンジニアの仕事を調査する選択肢もある。 シニアレベルのクオンツには、

• Portfolio Manager
• Hedge Fund Manager

などの機会があります。