O que é um “quant”? Analistas quantitativos, ou analistas quantitativos financeiros, desenvolvem e implementam modelos matemáticos complexos que as empresas financeiras utilizam para tomar decisões sobre gestão de riscos, investimentos e preços. Parte especuladora, parte lógica implacável, uma quant visa reduzir riscos e/ou gerar lucros.

O que faz um analista quantitativo?

Não há uma descrição padrão de trabalho do analista quantitativo, e o seu dia-a-dia pode variar dependendo do local onde trabalha. Em geral, os analistas quantitativos aplicam métodos científicos para financiar e descobrir novas formas de visualizar e analisar este tipo de dados.

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No mundo dos negócios, há uma grande demanda por analistas quantitativos financeiros, e muitos oferecem aos investidores uma abordagem de investimento que busca um melhor entendimento dos mercados em termos de geração alfa, bem como de gestão de risco. Um dia típico também pode incluir a educação de outros sobre a importância da análise quantitativa e porque, se usada eficazmente, pode ser tão poderosa em comparação com métodos mais convencionais.

As habilidades quânticas também são úteis em indústrias fora do setor bancário e financeiro. Você também pode encontrar quants desenvolvendo avaliação de risco para companhias de seguros ou desenvolvendo modelos de preços.

Responsabilidades do analista quantitativo

Responsabilidades serão diferentes de acordo com o empregador (por exemplo, fundo de hedge versus banco de investimento), foco no produto (por exemplo, valores mobiliários garantidos por ativos versus commodities) e nível de especialização. Pode ser necessário um quant:

• Pesquisar e analisar tendências de mercado e estatísticas para tomar decisões de modelagem
• Desenvolver e implementar modelos quantitativos complexos (por exemplo, modelos para negociação de ações) e software/ferramentas analíticas
• Executar análises estatísticas diárias (por exemplo, análises de risco, precificação de empréstimos e modelagem de risco padrão) e tarefas de codificação (por exemplo reconhecimento de padrões ou aprendizagem de máquina)
• Detalhe especificações de modelos e métodos de coleta de dados
• Testar novos modelos, produtos e programas analíticos
• Manter e modificar modelos financeiros enquanto em uso
• Aplicar ou inventar ferramentas independentes para verificar resultados
• Colaborar com equipes de matemáticos, engenheiros informáticos e físicos para desenvolver estratégias óptimas
• Consultoria com o pessoal da indústria financeira sobre estratégias de negociação, dinâmica de mercado, desempenho do sistema de negociação, etc.
• Gerar documentação de requisitos para desenvolvedores de software
• Apresentar e interpretar resultados de dados para a gerência sênior e clientes

Existem quants que são especialistas em uma área específica – arbitragem estatística, preços de derivativos, gestão quantitativa de investimentos, negociação algorítmica ou market-making eletrônico – e quants que jogam com pontos fortes específicos.

Por exemplo, um quant “back office” tímido e aposentado, como um modelador/pesquisador quantitativo, pode estar profundamente envolvido na pesquisa e validação de modelos estatísticos ou na geração de novas estratégias financeiras. Um quant “front office” de alta octanagem, tal como um trader quantitativo, pode estar trabalhando um a um com traders, desenhando algoritmos de mercado de ações e fornecendo aos colegas preços baseados em computador e ferramentas de negociação.

Os quant de qualidades importantes devem ter a capacidade de pensar por si mesmos e a inclinação para sempre fazer perguntas. Eles exploram caminhos que poucos têm considerado e não têm medo de romper com os modelos convencionais que a maioria dos quants usam e favorecem.

-Micah Spruill, co-fundador e analista quantitativo da Aurora Investment Advisors

Passos para se tornar um analista quantitativo

Se você estiver interessado em se tornar um analista quantitativo no campo financeiro, há alguns passos que você deve considerar. Você também pode querer considerar seus próprios antecedentes educacionais. Os Quants normalmente trabalham em finanças e têm fortes habilidades em matemática e análise estatística. Aqui estão os passos que você pode dar para se tornar um analista quantitativo:

1. Tomar um bacharelato numa área relacionada com finanças
2. Aprender análises importantes, estatística e habilidades matemáticas
3. Ganhe sua primeira posição de analista quantitativo de nível básico

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4. Certificação de opinião

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5. Ensino um mestrado em finanças matemáticas

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Qualificações e Habilidades de Analista Quântico

Que Tipo de Grau Eu Preciso?

Um mestrado em um programa específico como finanças quantitativas, finanças matemáticas/computacionais, pesquisa de operações ou engenharia financeira pode ser uma graduação útil quando se busca uma carreira como analista quantitativo. Ou pode ser em um campo quantitativo relacionado, como física, estatística ou matemática que oferece cursos de alto nível em modelagem matemática e técnicas quantitativas. A menos que você tenha excelentes habilidades matemáticas e computacionais e experiência no mundo real em análise financeira, um MBA provavelmente não vai cortar isso.

Um Ph.D. também pode ser útil dependendo da posição e do empregador. Candidatos com doutorado provavelmente terão demonstrado que têm a capacidade de trabalhar independentemente em projetos de pesquisa complexos – um ativo valioso para grandes fundos de hedge investidos em projetos ambiciosos.

Que tipo de habilidades vou precisar?

Technical Skills

• Programação orientada a objectos
• Big data modeling
• Gestão de bases de dados
• C++ (usado para aplicações de negociação de alta frequência)
• Python, SQL, MATLAB, SAS, S-PLUS ou R (usado para análise estatística)
• Monte Carlo techniques
• Machine learning
• Data mining
• C#/Java, .NET ou VBA, Excel
• Aprendizagem de matemática
• Cálculo (incluindo diferencial, integral e estocástica)
• Álgebra linear e equações diferenciais
• Álgebra linear numérica
• Probabilidade e estatística
• Teoria do jogo
• Habilidades financeiras
• Teoria da carteira
• Derivados de acções e taxas de juro, incluindo exóticos
• Práticas comerciais sistemáticas e discricionárias
• Produtos de risco de crédito
• Modelagem financeira

Habilidades empresariais

• Resolução analítica de problemas: Empregar ferramentas lógicas e matemáticas/programas para resolver problemas financeiros abstractos
• Capacidade de trabalhar sob pressão: Tomar decisões financeiras chave em situações de grande stress
• Investigação independente: Trabalhar sem supervisão em desafios potencialmente intransponíveis; empregando paciência e persistência obstinada para completar tarefas
• Concentração: Tolerando longas horas de trabalho com código e dados de computador
• Comunicação: Os analistas devem ser capazes de comunicar suas idéias com a gerência da empresa e colaboradores individuais de forma eficaz para que outros possam usar seu trabalho no dia-a-dia dos negócios

E quanto às certificações?

Não há muitas certificações explicitamente direcionadas a quants. Portanto, antes de investir na designação do Chartered Financial Analyst ou no Certificate in Quantitative Finance , pergunte aos seus professores e mentores profissionais se a certificação terá um benefício mensurável para a sua carreira.

Chartered Financial Analyst (CFA)

Offered by the CFA Institute, esta credencial é voltada para profissionais de investimento. Para se tornar um Charterholder CFA, os candidatos devem completar um programa de estudos independente e passar em três exames. Cada exame requer aproximadamente seis meses de preparação. Além disso, os fundadores devem provar que possuem quatro anos de experiência profissional qualificada na tomada de decisões de investimento.

O CFA vale a pena? O júri ainda está fora. Alguns candidatos, como os engenheiros financeiros sem doutoramento, que querem aumentar as suas qualificações, podem optar por seguir o CFA de forma a dar-lhes uma vantagem sobre os seus pares. Mas isso não é frequentemente mencionado nos requisitos do trabalho para analistas quantitativos.

Certificado em Finanças Quantitativas (CQF)

O CQF é mais um curso de formação do que uma certificação. Este programa de engenharia financeira online em tempo parcial é dirigido a indivíduos interessados em finanças quantitativas do mundo real. Isso inclui derivativos, negociação quantitativa, seguros, validação de modelos ou gestão de risco. Cursos, workshops e o exame final podem ser completados como um programa de seis meses ou divididos em dois níveis de três meses.

Carreiras similares a Analistas quantitativos

Se são analistas quantitativos enérgicos de front office ou trabalham tranquilamente no back office, os quants gastam muito do seu tempo a olhar para as telas. Se você está fascinado com o mundo financeiro e gostaria de um conjunto mais amplo de tarefas de trabalho, suas alternativas incluem:

• Actuário
• Análise de negócios
• Análise financeira
• Angenheiro financeiro
• Análise bancária de investimentos
• Análise quantitativa de desenvolvimento
• Quantitative Trader

Você também tem a opção de se retirar para a academia ou pesquisar como um matemático puro ou aperfeiçoar suas habilidades de programação para investigar funções de engenharia. Oportunidades para quants de nível superior incluem:

• Gerente de Carteira
• Gerente de Fundo de Cobertura