Co je to „quant“? Kvantitativní analytici neboli finanční kvantitativní analytici vyvíjejí a implementují složité matematické modely, které finanční firmy používají k rozhodování o řízení rizik, investicích a tvorbě cen. Zčásti spekulant, zčásti bezohledný logik, cílem kvantového analytika je snížit riziko a/nebo generovat zisky.

Co dělá kvantitativní analytik?

Neexistuje žádná standardní pracovní náplň kvantitativního analytika a jeho každodenní práce se může lišit v závislosti na tom, kde pracuje. Obecně platí, že kvantitativní analytici aplikují vědecké metody na finance a objevují nové způsoby pohledu na tento typ dat a jejich analýzy.

V obchodním světě je vysoká poptávka po finančních kvantitativních analyticích a mnozí z nich nabízejí investorům investiční přístup, který se snaží lépe porozumět trhům z hlediska tvorby alfa i řízení rizik. Typický den může zahrnovat také vzdělávání ostatních o významu kvantitativní analýzy a o tom, proč může být při efektivním využití tak účinná ve srovnání s konvenčnějšími metodami.

Kvantitativní dovednosti jsou užitečné i v odvětvích mimo bankovnictví a finance. Můžete se také setkat s tím, že kvantifikátoři vypracovávají hodnocení rizik pro pojišťovny nebo vyvíjejí cenové modely.

Odpovědnosti kvantitativního analytika

Odpovědnosti se liší podle zaměstnavatele (např. hedgeový fond vs. investiční banka), produktového zaměření (např. cenné papíry kryté aktivy vs. komodity) a úrovně odborných znalostí. Od kvantového pracovníka se může vyžadovat, aby:

• Vyhledávat a analyzovat tržní trendy a statistiky za účelem modelování rozhodnutí
• Vyvíjet a implementovat komplexní kvantitativní modely (např. modely pro obchodování s akciemi) a analytický software/nástroje
• Provádět každodenní statistické analýzy (např. analýzy rizik, modelování cen úvěrů a rizika selhání) a kódovací úlohy (např, rozpoznávání vzorů nebo strojové učení)
• Podrobné specifikace modelů a metody sběru dat
• Testování nových modelů, produktů a analytických programů
• Udržování a úpravy finančních modelů během jejich používání
• Používání nebo vymýšlení nezávislých nástrojů pro ověřování výsledků
• Spolupráce s týmy matematiků, počítačovými inženýry a fyziky na vývoji optimálních strategií
• Konzultovat s pracovníky finančního průmyslu ohledně obchodních strategií, dynamiky trhu, výkonnosti obchodních systémů atd.
• Vytvářet dokumentaci požadavků pro vývojáře softwaru
• Prezentovat a interpretovat výsledky dat vrcholovému managementu a klientům

Existují kvanti, kteří jsou odborníky v určité oblasti – statistické arbitráži, oceňování derivátů, kvantitativním řízení investic, algoritmickém obchodování nebo elektronické tvorbě trhu – a kvanti, kteří hrají na konkrétní silné stránky.

Například plachý a do důchodu odcházející „back office“ kvantista, jako je kvantitativní modelář/výzkumník, může být hluboce zapojen do výzkumu a ověřování statistických modelů nebo generování nových finančních strategií. Vysoce oktanový „front office“ kvantista, například kvantitativní obchodník, může pracovat jeden na jednoho s obchodníky, navrhovat burzovní algoritmy a dodávat kolegům počítačové nástroje pro oceňování a obchodování.

Důležitými vlastnostmi, které by kvantisté měli mít, jsou schopnost samostatného myšlení a sklon neustále klást otázky. Zkoumají cesty, o kterých málokdo uvažoval, a nebojí se vybočit z konvenčních modelů, které většina kvantistů používá a upřednostňuje.

-Micah Spruill, spoluzakladatel a kvantitativní analytik ve společnosti Aurora Investment Advisors

Kroky, jak se stát kvantitativním analytikem

Pokud máte zájem stát se kvantitativním analytikem ve finanční oblasti, měli byste zvážit několik kroků. Možná byste také měli zvážit své vlastní vzdělání. Kvantitanti obvykle pracují v oblasti financí a mají silné dovednosti v oblasti matematiky a statistické analýzy. Zde jsou kroky, které můžete podniknout, abyste se stali kvantitativním analytikem:

1. Získejte bakalářský titul v oboru souvisejícím s financemi
2. Učte se důležité analytické dovednosti, statistiky a matematiky
3. Získejte první vstupní pozici kvantitativního analytika
4. Zvažte certifikaci
5. Získejte magisterský titul v oboru matematických financí

Získejte základy fintech včetně populárních nástrojů a metod prostřednictvím Columbia Engineering FinTech Boot Camp.

Sponzorováno

Kvalifikace a dovednosti kvantitativního analytika

Jaký titul budu potřebovat?“

Magisterský titul v cílovém programu, jako jsou kvantitativní finance, matematické/výpočetní finance, operační výzkum nebo finanční inženýrství, může být užitečným vzděláním při hledání kariéry kvantitativního analytika. Nebo to může být příbuzný kvantitativní obor, jako je fyzika, statistika nebo matematika, který nabízí kurzy na vysoké úrovni v oblasti matematického modelování a kvantitativních technik. Pokud nemáte vynikající matematické a výpočetní schopnosti a reálné zkušenosti s finanční analýzou, titul MBA vám pravděpodobně nebude stačit.

V závislosti na pozici a zaměstnavateli může být užitečný také doktorát. Uchazeči s doktorátem pravděpodobně prokázali, že jsou schopni samostatně pracovat na složitých výzkumných projektech – což je cennou výhodou pro velké hedgeové fondy investující do ambiciózních projektů.

Jaké dovednosti budu potřebovat?

Technické dovednosti

• Objektově orientované programování
• Modelování velkých dat
• Správa databází
• C++ (používá se pro aplikace pro vysokofrekvenční obchodování)
• Python, SQL, MATLAB, SAS, S-PLUS nebo R (používá se pro statistickou analýzu)
• Techniky Monte Carlo
• Strojové učení
• Data mining
• C#/Java, .NET nebo VBA, Excel
• Matematické dovednosti
• Kalkulus (včetně diferenciálního, integrální a stochastické)
• Lineární algebra a diferenciální rovnice
• Numerická lineární algebra
• Pravděpodobnost a statistika
• Teorie her
• Finanční dovednosti
• Teorie portfolia
• Akciové a úrokové deriváty, včetně exotických
• Systematické a diskreční obchodní postupy
• Produkty s úvěrovým rizikem
• Finanční modelování

Obchodní dovednosti

• Analytické řešení problémů: Používání logických a matematických/programových nástrojů k řešení abstraktních finančních problémů
• Schopnost pracovat pod tlakem: Přijímání klíčových finančních rozhodnutí ve vysoce stresových situacích
• Samostatný výzkum: Práce bez dohledu na potenciálně nepřekonatelných výzvách; trpělivost a vytrvalost při plnění úkolů
• Soustředění: Snášet dlouhé hodiny práce s počítačovým kódem a daty
• Komunikace: Analytici musí být schopni efektivně sdělovat své myšlenky vedení firmy a jednotlivým spolupracovníkům, aby ostatní mohli jejich práci využívat pro každodenní práci

Co s certifikacemi?

Neexistuje mnoho certifikací výslovně zaměřených na kvantisty. Než tedy investujete do označení Chartered Financial Analyst nebo certifikátu v oblasti kvantitativních financí , zeptejte se svých profesorů a odborných mentorů, zda bude mít certifikace měřitelný přínos pro vaši kariéru.

Chartered Financial Analyst (CFA)

Tento certifikát, který nabízí institut CFA, je zaměřen na investiční profesionály. Aby se uchazeči stali držiteli certifikátu CFA, musí absolvovat nezávislý studijní program a složit tři zkoušky. Každá zkouška vyžaduje přibližně šest měsíců přípravy. Kromě toho musí držitelé certifikátu prokázat, že mají čtyři roky kvalifikované odborné praxe v oblasti investičního rozhodování.

Stojí CFA za to? Porota stále ještě není rozhodnuta. Někteří kvanti, stejně jako finanční inženýři bez doktorátu, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci, se mohou rozhodnout pro získání titulu CFA, aby získali výhodu před svými kolegy. V požadavcích na pracovní pozice kvantitativních analytiků se však často neuvádí.

Certifikát z kvantitativních financí (CQF)

CQF je spíše vzdělávací kurz než certifikace. Tento online program finančního inženýrství na částečný úvazek je zaměřen na osoby, které se zajímají o kvantitativní finance v reálném světě. To zahrnuje deriváty, kvantitativní obchodování, pojištění, ověřování modelů nebo řízení rizik. Kurzy, semináře a závěrečnou zkoušku lze absolvovat jako jeden šestiměsíční program nebo rozdělit do dvou tříměsíčních úrovní.

Kvantitativní analytik Podobné kariéry

Ať už se jedná o energické kvantitativní analytiky ve front office nebo tiše pracující v back office, kvantifikátoři tráví spoustu času pohledem na obrazovky. Pokud vás fascinuje svět financí a chtěli byste širší soubor pracovních úkolů, mezi vaše alternativy patří např:

• Aktuální analytik
• Obchodní analytik
• Finanční analytik
• Finanční inženýr
• Investiční bankovní analytik
• Kvantitativní vývojář

.

• Kvantitativní obchodník

Máte také možnost stáhnout se na akademickou půdu nebo do výzkumu jako čistý matematik nebo si vylepšit své programátorské dovednosti a zkoumat inženýrské pozice. Mezi příležitosti pro kvantisty na vyšší úrovni patří:

• Manažer portfolia
• Manažer hedgeového fondu

.