Co to jest „quant”? Analitycy ilościowi, lub finansowi analitycy ilościowi, opracowują i wdrażają złożone modele matematyczne, które firmy finansowe wykorzystują do podejmowania decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem, inwestycji i wyceny. Po części spekulant, po części bezwzględny logik, analityk ilościowy dąży do zmniejszenia ryzyka i/lub generowania zysków.
- Co robi analityk ilościowy?
- adSponsorowane szkoły
- Harvard Business Analytics Certificate Online
- MIT
- MIT
- MIT
- Harvard VPAL
- Obowiązki analityka ilościowego
- Steps To Become a Quantitative Analyst
- Kwalifikacje i umiejętności analityka ilościowego
- What Kind of Degree Will I Need?
- Jakie umiejętności będą mi potrzebne?
- Umiejętności techniczne
- Umiejętności biznesowe
- Co z certyfikatami?
- Chartered Financial Analyst (CFA)
- Certificate in Quantitative Finance (CQF)
- Analityk ilościowy Podobne kariery
Co robi analityk ilościowy?
Nie istnieje standardowy opis pracy analityka ilościowego, a jego codzienne obowiązki mogą się różnić w zależności od miejsca pracy. Ogólnie rzecz biorąc, analitycy ilościowi stosują metody naukowe w finansach i odkrywają nowe sposoby przeglądania i analizowania tego typu danych.
adSponsorowane szkoły
Sponsorowane
Harvard Business Analytics Certificate Online
MIT
MIT
MIT
Harvard VPAL
Sponsorowany
W świecie handlu istnieje duże zapotrzebowanie na finansowych analityków ilościowych, a wielu z nich oferuje inwestorom podejście inwestycyjne, które dąży do lepszego zrozumienia rynków pod względem generowania alfa, jak również zarządzania ryzykiem. Typowy dzień może również obejmować edukowanie innych na temat znaczenia analizy ilościowej i dlaczego, jeśli jest stosowany skutecznie, może być tak potężny w porównaniu do bardziej konwencjonalnych metod.
Quant umiejętności są przydatne w branżach poza bankowości i finansów, jak również. Możesz również znaleźć kwantów rozwijających ocenę ryzyka dla firm ubezpieczeniowych lub opracowujących modele wyceny.
Obowiązki analityka ilościowego
Obowiązki będą się różnić w zależności od pracodawcy (np. fundusz hedgingowy vs. bank inwestycyjny), koncentracji na produkcie (np. papiery wartościowe zabezpieczone aktywami vs. towary) i poziomu wiedzy specjalistycznej. Kwant może być zobowiązany do:
- Badania i analizowania trendów rynkowych i statystyk w celu podejmowania decyzji dotyczących modelowania
- Rozwoju i wdrażania złożonych modeli ilościowych (np. modeli do handlu akcjami) oraz oprogramowania/narzędzi analitycznych
- Wykonywania codziennych analiz statystycznych (np. analizy ryzyka, modelowania wyceny kredytów i ryzyka niewykonania zobowiązań) oraz zadań związanych z kodowaniem (np., rozpoznawanie wzorców lub uczenie maszynowe)
- Dokładne specyfikacje modeli i metody zbierania danych
- Testuj nowe modele, produkty i programy analityczne
- Utrzymuj i modyfikuj modele finansowe w trakcie ich użytkowania
- Stosuj lub wymyślaj niezależne narzędzia do weryfikacji wyników
- Współpracuj z zespołami matematyków, inżynierami komputerowymi i fizykami w celu opracowania optymalnych strategii
- Konsultuj się z pracownikami branży finansowej w zakresie strategii handlowych, dynamiki rynku, wydajności systemu handlowego, itp.
- Generowanie dokumentacji wymagań dla twórców oprogramowania
- Przedstawianie i interpretowanie wyników danych kierownictwu wyższego szczebla i klientom
Są kwanty, które są ekspertami w konkretnej dziedzinie – arbitrażu statystycznego, wyceny instrumentów pochodnych, ilościowego zarządzania inwestycjami, handlu algorytmicznego lub elektronicznego tworzenia rynków – oraz kwanty, które grają do konkretnych mocnych stron.
Na przykład, nieśmiały i wycofujący się pracownik „zaplecza”, taki jak modelarz ilościowy/badacz, może być głęboko zaangażowany w badanie i zatwierdzanie modeli statystycznych lub generowanie nowych strategii finansowych. High-octane „front office” quant, takie jak quantitative trader, może być praca jeden na jeden z handlowców, projektowanie algorytmów giełdowych i dostarczanie kolegów z komputerowych narzędzi wyceny i handlu.
Ważne cechy quants powinny mieć są zdolność do myślenia dla siebie i skłonność do zawsze zadawać pytania. Badają oni ścieżki, które niewielu rozważało i nie boją się oderwać od konwencjonalnych modeli, które większość kwantów stosuje i faworyzuje.
-Micah Spruill, współzałożycielka i analityk ilościowy w Aurora Investment Advisors
Steps To Become a Quantitative Analyst
Jeśli jesteś zainteresowany zostaniem analitykiem ilościowym w dziedzinie finansów, istnieje kilka kroków, które powinieneś rozważyć. Możesz również rozważyć swoje własne wykształcenie. Quants zazwyczaj pracują w finansach i mają silne umiejętności w zakresie matematyki i analizy statystycznej. Oto kroki, które możesz podjąć, aby stać się analitykiem ilościowym:
- Zdobądź tytuł licencjata w dziedzinie związanej z finansami
- Naucz się ważnych analitycznych, statystyk i umiejętności matematycznych
- Zdobądź pierwsze stanowisko analityka ilościowego
- Rozważ certyfikację
- Zdobądź tytuł magistra w dziedzinie finansów matematycznych
Sponsorowane
Kwalifikacje i umiejętności analityka ilościowego
What Kind of Degree Will I Need?
Magister w ukierunkowanym programie, takim jak finanse ilościowe, finanse matematyczne / obliczeniowe, badania operacyjne lub inżynieria finansowa, może być przydatnym stopniem podczas dążenia do kariery jako analityk ilościowy. Lub może to być w pokrewnej dziedzinie ilościowej, takich jak fizyka, statystyka lub matematyka, która oferuje wysoki poziom kursów w modelowaniu matematycznym i technik ilościowych. Chyba że masz wybitne umiejętności matematyczne i obliczeniowe oraz doświadczenie w świecie rzeczywistym w analizie finansowej, MBA prawdopodobnie nie będzie go wyciąć.
Doktor może być również przydatne w zależności od pozycji i pracodawcy. Kandydaci z doktoratem prawdopodobnie wykazali, że mają zdolność do samodzielnej pracy nad złożonymi projektami badawczymi – cenny atut dla dużych funduszy hedgingowych inwestujących w ambitne projekty.
Jakie umiejętności będą mi potrzebne?
Umiejętności techniczne
- Programowanie zorientowane obiektowo
- Modelowanie dużych danych
- Zarządzanie bazą danych
- C++ (używane w aplikacjach do handlu wysokiej częstotliwości)
- Python, SQL, MATLAB, SAS, S-PLUS lub R (używane do analizy statystycznej)
- Techniki Monte Carlo
- Uczenie maszynowe
- Data mining
- C#/Java, .NET lub VBA, Excel
- Umiejętności matematyczne
- Kalkulacje (w tym różniczkowa,
- Algebra liniowa i równania różniczkowe
- Liniowa algebra numeryczna
- Prawdopodobieństwo i statystyka
- Teoria gier
- Umiejętności finansowe
- Teoria portfela
- Pochodne akcji i stóp procentowych, w tym egzotyka
- Systematyczne i dyskretne praktyki handlowe
- Produkty ryzyka kredytowego
- Modelowanie finansowe
Umiejętności biznesowe
- Analityczne rozwiązywanie problemów: Stosowanie logiki i narzędzi matematycznych/programistycznych do rozwiązywania abstrakcyjnych problemów finansowych
- Umiejętność pracy pod presją: Podejmowanie kluczowych decyzji finansowych w sytuacjach wysokiego stresu
- Niezależne badania: Praca bez nadzoru nad potencjalnie niemożliwymi do pokonania wyzwaniami; wykorzystywanie cierpliwości i wytrwałości do realizacji zadań
- Koncentracja: Tolerowanie długich godzin pracy z kodem komputerowym i danymi
- Komunikacja: Analitycy muszą być w stanie skutecznie komunikować swoje pomysły z kierownictwem firmy i indywidualnymi współpracownikami, aby inni mogli wykorzystywać ich pracę w codziennej pracy
Co z certyfikatami?
Nie ma wielu certyfikatów wyraźnie skierowanych do kwantów. Zanim więc zainwestujesz w tytuł Chartered Financial Analyst lub Certificate in Quantitative Finance, zapytaj swoich profesorów i profesjonalnych mentorów, czy certyfikacja przyniesie wymierne korzyści Twojej karierze.
Chartered Financial Analyst (CFA)
Oferowany przez CFA Institute, ten certyfikat jest skierowany do profesjonalistów inwestycyjnych. Aby stać się posiadaczem karty CFA, kandydaci muszą ukończyć niezależny program studiów i zdać trzy egzaminy. Każdy z egzaminów wymaga około sześciu miesięcy przygotowań. Ponadto, posiadacze certyfikatu muszą udowodnić, że mają cztery lata wykwalifikowanego, profesjonalnego doświadczenia zawodowego w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Czy CFA się opłaca? Ława przysięgłych wciąż nie jest rozstrzygnięta. Niektórzy quanci, jak inżynierowie finansowi bez doktoratu, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, mogą zdecydować się na CFA, aby uzyskać przewagę nad swoimi rówieśnikami. Ale nie jest to często wspomniane w wymaganiach pracy dla analityków ilościowych.
Certificate in Quantitative Finance (CQF)
CQF jest bardziej kursem szkoleniowym niż certyfikatem. Ten niepełnym wymiarze czasu, online program inżynierii finansowej jest skierowany do osób zainteresowanych w realnym świecie finansów ilościowych. Obejmuje to instrumenty pochodne, handel ilościowy, ubezpieczenia, walidację modelu lub zarządzanie ryzykiem. Kursy, warsztaty i egzamin końcowy mogą być ukończone jako jeden sześciomiesięczny program lub podzielone na dwa trzymiesięczne poziomy.
Analityk ilościowy Podobne kariery
Czy to energiczni analitycy ilościowi w biurze głównym, czy też pracujący po cichu w biurze głównym, quanci spędzają dużo czasu patrząc na ekrany. Jeśli jesteś zafascynowany światem finansów i chciałbyś mieć szerszy zestaw zadań zawodowych, Twoje alternatywy obejmują:
- Akademik
- Analityk biznesowy
- Analityk finansowy
- Inżynier finansowy
- Analityk bankowości inwestycyjnej
- Deweloper ilościowy
- Quantitative Trader
.
Masz również możliwość wycofania się do środowisk akademickich lub badawczych jako czysty matematyk lub podnieść swoje umiejętności programowania, aby zbadać role inżynierskie. Możliwości dla quantów wyższego szczebla obejmują:
- Menedżer portfela
- Menedżer funduszu hedgingowego
.