Ce este un „quant”? Analiștii cantitativi, sau analiștii cantitativi financiari, dezvoltă și implementează modele matematice complexe pe care firmele financiare le folosesc pentru a lua decizii privind gestionarea riscurilor, investițiile și stabilirea prețurilor. În parte speculator, în parte logician necruțător, un „quant” urmărește să reducă riscul și/sau să genereze profituri.

Ce face un analist cantitativ?

Nu există o descriere standard a postului de analist cantitativ, iar ziua de zi cu zi poate varia în funcție de locul de muncă. În general, analiștii cantitativi aplică metode științifice în domeniul financiar și descoperă noi modalități de vizualizare și analiză a acestui tip de date.

În lumea tranzacțiilor, există o cerere mare de analiști cantitativi financiari, iar mulți dintre ei oferă investitorilor o abordare investițională care urmărește o mai bună înțelegere a piețelor în ceea ce privește generarea de alfa, precum și gestionarea riscurilor. O zi tipică poate include, de asemenea, educarea celorlalți cu privire la importanța analizei cantitative și de ce, dacă este folosită în mod eficient, poate fi atât de puternică în comparație cu metodele mai convenționale.

Competențele cantitative sunt utile și în industrii din afara celor bancare și financiare. De asemenea, puteți găsi quanți care dezvoltă evaluarea riscurilor pentru companiile de asigurări sau care dezvoltă modele de stabilire a prețurilor.

Responsabilități ale analistului cantitativ

Responsabilitățile vor fi diferite în funcție de angajator (de exemplu, fond de hedging vs. bancă de investiții), de orientarea produsului (de exemplu, valori mobiliare garantate cu active vs. mărfuri) și de nivelul de expertiză. Un cuantificator poate fi nevoit să:

• Cercetarea și analizarea tendințelor pieței și a statisticilor pentru a lua decizii de modelare
• Dezvoltarea și implementarea unor modele cantitative complexe (de exemplu, modele pentru tranzacționarea acțiunilor) și a unor software/instrumente analitice
• Realizarea de analize statistice zilnice (de exemplu, analiza riscurilor, modelarea prețurilor împrumuturilor și a riscului de neplată) și sarcini de codificare (de ex, recunoașterea modelelor sau învățarea automată)
• Detaliați specificațiile modelelor și metodele de colectare a datelor
• Testați noi modele, produse și programe de analiză
• Mențineți și modificați modelele financiare în timpul utilizării
• Aplicați sau inventați instrumente independente pentru a verifica rezultatele
• Colaborați cu echipe de matematicieni, ingineri informaticieni și fizicieni pentru a dezvolta strategii optime
• Consultați personalul din industria financiară cu privire la strategiile de tranzacționare, dinamica pieței, performanța sistemului de tranzacționare etc.
• Generați documentația privind cerințele pentru dezvoltatorii de software
• Prezentați și interpretați rezultatele datelor în fața conducerii superioare și a clienților

Există chitanțiști care sunt experți într-un anumit domeniu – arbitraj statistic, stabilirea prețului instrumentelor derivate, gestionarea cantitativă a investițiilor, tranzacționarea algoritmică sau crearea de piețe electronice – și chitanți care joacă pe baza unor puncte forte specifice.

De exemplu, un cuantic timid și retras din „back office”, cum ar fi un modelator/cercetător cantitativ, poate fi profund implicat în cercetarea și validarea modelelor statistice sau în generarea de noi strategii financiare. Un cuantificator „front office” de mare avânt, cum ar fi un trader cantitativ, ar putea lucra individual cu traderii, ar putea proiecta algoritmi bursieri și furniza colegilor instrumente computerizate de stabilire a prețurilor și de tranzacționare.

Calificările importante pe care ar trebui să le aibă cuantificatorii sunt capacitatea de a gândi pentru ei înșiși și înclinația de a pune mereu întrebări. Ei explorează căi pe care puțini le-au luat în considerare și nu se tem să se desprindă de modelele convenționale pe care majoritatea quanților le folosesc și le favorizează.

-Micah Spruill, cofondator și analist cantitativ la Aurora Investment Advisors

Etapele pentru a deveni analist cantitativ

Dacă sunteți interesat să deveniți analist cantitativ în domeniul financiar, există câțiva pași pe care ar trebui să îi luați în considerare. De asemenea, este posibil să doriți să luați în considerare propria pregătire educațională. Quanții lucrează de obicei în domeniul financiar și au abilități solide în matematică și analiză statistică. Iată care sunt pașii pe care îi puteți urma pentru a deveni analist cantitativ:

1. Câștigați o diplomă de licență într-un domeniu legat de finanțe
2. Învățați analize importante, statistică și matematică importante

Câștigați prima poziție de analist cantitativ la nivel de intrare

3. Considerați certificarea
4. Câștigați o diplomă de master în finanțe matematice

Învățați fundamentele fintech, inclusiv instrumentele și metodele populare prin Columbia Engineering FinTech Boot Camp.

Sponsorizat

Calificări și aptitudini de analist cantitativ

De ce fel de diplomă voi avea nevoie?

Un masterat într-un program vizat, cum ar fi finanțe cantitative, finanțe matematice/computaționale, cercetare operațională sau inginerie financiară, poate fi o diplomă utilă atunci când se urmărește o carieră de analist cantitativ. Sau ar putea fi într-un domeniu cantitativ înrudit, cum ar fi fizica, statistica sau matematica, care oferă cursuri de nivel înalt în modelare matematică și tehnici cantitative. Cu excepția cazului în care nu aveți abilități matematice și de calcul remarcabile și experiență în lumea reală în domeniul analizei financiare, un MBA probabil că nu va fi de ajuns.

Un doctorat poate fi, de asemenea, util, în funcție de post și de angajator. Candidații cu un doctorat sunt susceptibili de a fi demonstrat că au capacitatea de a lucra independent la proiecte de cercetare complexe – un atu valoros pentru marile fonduri speculative investite în proiecte ambițioase.

De ce fel de abilități voi avea nevoie?

Abilități tehnice

• Programare orientată pe obiecte
• Modelare de date mari
• Managementul bazelor de date
• C++ (folosit pentru aplicații de tranzacționare de înaltă frecvență)
• Python, SQL, MATLAB, SAS, S-PLUS sau R (utilizate pentru analiza statistică)
• Tehnici Monte Carlo
• Învățare mecanică
• Exploatare de date
• C#/Java, .NET sau VBA, Excel
• Cunoștințe matematice
• Calcul (inclusiv diferențială, integrală și stocastică)
• Algebră liniară și ecuații diferențiale
• Algebră liniară numerică
• Probabilitate și statistică
• Teoria jocurilor
• Competențe financiare
• Teoria portofoliilor
• Derivate pe acțiuni și pe rata dobânzii, inclusiv exotice
• Practici de tranzacționare sistematică și discreționară
• Produse de risc de credit
• Modelare financiară

Abilități de afaceri

• Rezolvarea analitică a problemelor: Angajarea logicii și a instrumentelor matematice/de programare pentru a aborda probleme financiare abstracte
• Abilitatea de a lucra sub presiune: Luarea de decizii financiare cheie în situații de mare stres
• Cercetare independentă: Lucrul fără supraveghere la provocări potențial insurmontabile; utilizarea răbdării și a perseverenței tenace pentru a finaliza sarcinile
• Concentrarea: Tolerarea orelor lungi de lucru cu coduri și date informatice
• Comunicare: Analiștii trebuie să fie capabili să își comunice eficient ideile cu conducerea firmei și cu colaboratorii individuali, astfel încât ceilalți să poată folosi munca lor pentru activitatea de zi cu zi

Ce se întâmplă cu certificările?

Nu există multe certificări care să vizeze în mod explicit quanții. Așadar, înainte de a investi în denumirea Chartered Financial Analyst sau în Certificatul în Finanțe Cantitative , întrebați-vă profesorii și mentorii profesioniști dacă certificarea va avea un beneficiu măsurabil pentru cariera dumneavoastră.

Chartered Financial Analyst (CFA)

Oferită de CFA Institute, această acreditare se adresează profesioniștilor din domeniul investițiilor. Pentru a deveni un CFA charterholder, candidații trebuie să finalizeze un program de studiu independent și să treacă trei examene. Fiecare examen necesită aproximativ șase luni de pregătire. În plus, deținătorii de charter trebuie să dovedească faptul că au patru ani de experiență profesională calificată în domeniul luării deciziilor de investiții.

Merită să obțineți CFA? Juriul încă nu s-a pronunțat. Unii quanți, precum inginerii financiari fără doctorat care doresc să își sporească calificările, pot alege să urmeze CFA pentru a avea un avantaj față de colegii lor. Dar nu este adesea menționat în cerințele de angajare pentru analiștii cantitativi.

Certificat în finanțe cantitative (CQF)

Certificatul CQF este mai degrabă un curs de formare decât o certificare. Acest program de inginerie financiară online, cu jumătate de normă, se adresează persoanelor interesate de finanțele cantitative din lumea reală. Aceasta include instrumente derivate, tranzacționare cantitativă, asigurări, validarea modelelor sau gestionarea riscurilor. Cursurile, atelierele de lucru și examenul final pot fi finalizate ca un singur program de șase luni sau împărțite în două niveluri de trei luni.

Analiști cantitativi Cariere similare

Dacă sunt analiști cantitativi energici din front office sau lucrează în liniște în back office, quanții își petrec o mare parte din timp uitându-se la ecrane. Dacă sunteți fascinat de lumea finanțelor și vă doriți un set mai larg de sarcini de lucru, alternativele dvs. includ:

• Actuar
• Analist de afaceri
• Analist financiar
• Inginer financiar
• Inginer financiar
• Analist de bănci de investiții
• Dezvoltator cantitativ

.

• Trader cantitativ

Aveți, de asemenea, opțiunea de a vă retrage în mediul academic sau în cercetare ca matematician pur sau de a vă îmbunătăți abilitățile de programare pentru a investiga roluri de inginer. Oportunitățile pentru quanți de nivel superior includ:

• Manager de portofoliu
• Manager de fond de investiții

.